Сравнение SHLD с ASWC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE).
SHLD и ASWC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. ASWC.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 3 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и ASWC.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHLD и ASWC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 2.16% | 56.13% | 31.39% | 14.52% |
Разные валюты инструментов
SHLD торгуется в USD, в то время как ASWC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASWC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у ASWC.DE с доходностью 2.16%.
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASWC.DE
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- -3.71%
- 1 год
- 30.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLD и ASWC.DE
SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ASWC.DE в 0.49%.
Доходность на риск
SHLD vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск
SHLD
ASWC.DE
Сравнение SHLD c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLD | ASWC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 1.40 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 2.04 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.38 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 6.50 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLD | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.40 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 1.97 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между SHLD и ASWC.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и ASWC.DE
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и ASWC.DE
Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и ASWC.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHLD | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -12.58% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -12.58% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -9.16% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -2.26% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 4.90% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и ASWC.DE
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHLD | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 6.58% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 15.39% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 23.50% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 19.23% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 19.23% | +1.58% |