PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD.TO с MISL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD.TO с MISL

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

SHLD.TO (Global X Defence Tech Index ETF) and MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - SHLD.TO is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while MISL is a Industrials Equities fund tracking the Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SHLD.TO returned 0.82% vs 24.29% for MISL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHLD.TO charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for MISL.

Доходность

Сравнение доходности SHLD.TO и MISL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHLD.TO торгуется в CAD, в то время как MISL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MISL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHLD.TO показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у MISL с доходностью 6.85%.

SHLD.TO

1 день
0.17%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-8.94%
1 год
0.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MISL

1 день
0.53%
1 месяц
-5.35%
С начала года
6.85%
6 месяцев
5.84%
1 год
24.29%
3 года*
28.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD.TO и MISL

2026 (YTD)2025
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		-7.08%20.71%
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		6.85%33.04%

Correlation

The correlation between SHLD.TO and MISL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.71

The correlation between SHLD.TO and MISL has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defence Tech Index ETF

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с SHLD.TO:
SHLD.TO с XAD.TOSHLD.TO с SHLDSHLD.TO с XARSHLD.TO с FSDAXSHLD.TO с KDEFSHLD.TO с XEQT.TOSHLD.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с MISL:
MISL с SHLDMISL с PPAMISL с ITAMISL с QQQMISL с SPYMISL с VOOMISL с AIRR

Доходность на риск

SHLD.TO vs. MISL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD.TO
Ранг доходности на риск SHLD.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD.TO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
MISL
Ранг доходности на риск MISL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD.TO c MISL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLD.TOMISLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
1.00

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
1.58

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

1.44

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

3.53

-3.45

SHLD.TO vs. MISL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD.TO на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа MISL равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD.TO и MISL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD.TO и MISL

Максимальная просадка SHLD.TO за все время составила -25.91%, что больше максимальной просадки MISL в -17.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD.TO и MISL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLD.TOMISLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-17.66%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.91%

-16.96%

-8.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.79%

-11.61%

-14.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-3.51%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

6.90%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD.TO и MISL

Текущая волатильность для Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) составляет 7.71%, в то время как у First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что SHLD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MISL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLD.TOMISLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

9.56%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

20.36%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.89%

24.35%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

20.33%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.44%

20.33%

+4.11%

Сравнение комиссий SHLD.TO и MISL

SHLD.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MISL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD.TO и MISL

Дивидендная доходность SHLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности MISL в 0.31%

ПозицияTTM2025202420232022
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.74%0.63%0.08%
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		0.19%0.18%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD.TO and MISL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SHLD.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHLD.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for MISL.

SHLD.TO is categorized as Aerospace & Defense, while MISL is Industrials Equities. SHLD.TO tracks Global X Defense Tech Index, while MISL tracks Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for SHLD.TO and 0.60% for MISL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD.TO и MISL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор