PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHIIX с CIHEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHIIX с CIHEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX).

SHIIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 13 апр. 2015 г.. CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SHIIX и CIHEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHIIX и CIHEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund		-3.13%10.88%13.57%14.03%-18.44%14.15%7.18%20.24%-5.58%14.17%
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		-3.54%11.36%14.96%15.88%-11.11%13.31%9.66%14.47%0.87%8.37%

Доходность по периодам

С начала года, SHIIX показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у CIHEX с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции SHIIX уступали акциям CIHEX по среднегодовой доходности: 6.69% против 7.62% соответственно.

SHIIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-1.09%
1 год
10.03%
3 года*
10.44%
5 лет*
4.67%
10 лет*
6.69%

CIHEX

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.87%
1 год
9.82%
3 года*
11.06%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Buffered Shield Fund

Calamos Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с SHIIX:
SHIIX с GCPYXSHIIX с BUIGXSHIIX с JDIEXSHIIX с PPFIXSHIIX с JHQTXSHIIX с SDRIXSHIIX с IPSAX
Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с SPYCIHEX с HELOCIHEX с OBMCXCIHEX с CHICIHEX с HRSTXCIHEX с CTRIXCIHEX с HNDRX

Сравнение комиссий SHIIX и CIHEX

SHIIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии CIHEX в 0.91%.

SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund

Доходность на риск

SHIIX vs. CIHEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHIIX
Ранг доходности на риск SHIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHIIX c CIHEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHIIXCIHEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.11

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.66

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.57

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

7.09

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHIIX vs. CIHEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHIIX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIHEX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIIX и CIHEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHIIXCIHEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.11

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.73

+0.04

Корреляция

Корреляция между SHIIX и CIHEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHIIX и CIHEX

Дивидендная доходность SHIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности CIHEX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund		3.12%3.02%2.94%2.52%0.68%16.99%2.01%6.13%10.13%14.66%0.79%0.00%
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.34%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%

Просадки

Сравнение просадок SHIIX и CIHEX

Максимальная просадка SHIIX за все время составила -20.20%, что больше максимальной просадки CIHEX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIIX и CIHEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHIIXCIHEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.20%

-17.80%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-5.82%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.20%

-15.77%

-4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.20%

-17.80%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-4.68%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-2.34%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.29%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SHIIX и CIHEX

Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что SHIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHIIXCIHEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.12%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

4.79%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

9.19%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

9.10%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

9.36%

-0.79%