PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHGTX с TOWTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHGTX с TOWTX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Towpath Technology Fund (TOWTX).

SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г.. TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SHGTX и TOWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SHGTX показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у TOWTX с доходностью -5.71%.

SHGTX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.12%
С начала года
6.99%
6 месяцев
9.94%
1 год
88.68%
3 года*
31.49%
5 лет*
16.93%
10 лет*
23.00%

TOWTX

1 день
0.85%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-3.74%
1 год
17.70%
3 года*
11.79%
5 лет*
6.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHGTX и TOWTX

2026 (YTD)20252024202320222021
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		6.99%35.09%26.04%45.28%-31.70%33.94%
TOWTX
Towpath Technology Fund		-5.71%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%

Корреляция

Корреляция между SHGTX и TOWTX составляет 0.85 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий SHGTX и TOWTX

SHGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TOWTX в 1.10%.

SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
TOWTX
Towpath Technology Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Global Technology Fund

Towpath Technology Fund

Часто сравнивают с SHGTX:
SHGTX с CMTFXSHGTX с FPHAXSHGTX с FSELXSHGTX с RYSIXSHGTX с SPYSHGTX с FELAXSHGTX с FSPGX
Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с CCOYXTOWTX с WIREXTOWTX с PRGTXTOWTX с FSELXTOWTX с FSPTXTOWTX с FDCPXTOWTX с FTCHX

Доходность на риск

SHGTX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHGTX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHGTXTOWTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

0.38

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

0.67

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.09

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

0.64

+3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.81

2.00

+13.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHGTX vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHGTX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа TOWTX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHGTX и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHGTXTOWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.38

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.00

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.00

+0.60

Просадки

Сравнение просадок SHGTX и TOWTX

Максимальная просадка SHGTX за все время составила -77.47%, что меньше максимальной просадки TOWTX в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHGTX и TOWTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHGTXTOWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.47%

-98.79%

+21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-11.62%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.17%

-98.79%

+55.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-98.54%

+92.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.06%

-26.35%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.73%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SHGTX и TOWTX

Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что SHGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHGTXTOWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

4.93%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.66%

11.40%

+10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.07%

18.40%

+12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.26%

3,100.13%

-3,072.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

3,032.20%

-3,005.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHGTX и TOWTX

Дивидендная доходность SHGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности TOWTX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		7.90%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.81%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%