Сравнение SHGTX с SSCVX
SHGTX (Columbia Seligman Global Technology Fund) and SSCVX (Columbia Select Small Cap Value Fund) are both mutual funds - SHGTX is a Technology Equities fund managed by Columbia, while SSCVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, SHGTX returned 27.87%/yr vs 9.68%/yr for SSCVX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHGTX charges 1.29%/yr vs 1.28%/yr for SSCVX.
Доходность
Сравнение доходности SHGTX и SSCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHGTX показывает доходность 58.37%, что значительно выше, чем у SSCVX с доходностью 21.10%. За последние 10 лет акции SHGTX превзошли акции SSCVX по среднегодовой доходности: 27.87% против 9.68% соответственно.
SHGTX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 16.12%
- С начала года
- 58.37%
- 6 месяцев
- 55.67%
- 1 год
- 121.45%
- 3 года*
- 46.55%
- 5 лет*
- 26.25%
- 10 лет*
- 27.87%
SSCVX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 21.10%
- 6 месяцев
- 19.02%
- 1 год
- 36.19%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам SHGTX и SSCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 58.37% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 21.10% | 5.46% | 12.33% | 12.47% | -15.35% | 31.25% | 9.61% | 18.76% | -13.70% | 12.65% |
Correlation
The correlation between SHGTX and SSCVX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between SHGTX and SSCVX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHGTX vs. SSCVX — Ранг доходности на риск
SHGTX
SSCVX
Сравнение SHGTX c SSCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHGTX | SSCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.38 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.16 | 4.86 | +5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.70 | 15.00 | +23.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHGTX | SSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85 | 2.20 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.33 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.41 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.33 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SHGTX и SSCVX
Максимальная просадка SHGTX за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки SSCVX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHGTX и SSCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHGTX | SSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -65.34% | -12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -7.88% | -4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -29.22% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.17% | -29.22% | -13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.17% | -48.87% | +5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.98% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.94% | -11.85% | -13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.55% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHGTX и SSCVX
Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что SHGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHGTX | SSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 4.75% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.14% | 11.89% | +8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.07% | 17.41% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 21.20% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 23.46% | +3.33% |
Сравнение комиссий SHGTX и SSCVX
SHGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SSCVX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHGTX и SSCVX
Дивидендная доходность SHGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности SSCVX в 9.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 5.33% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 9.05% | 10.96% | 20.45% | 6.56% | 4.62% | 6.64% | 6.45% | 0.12% | 7.59% | 13.50% | 6.18% | 12.44% |
Часто задаваемые вопросы
SHGTX and SSCVX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHGTX has higher volatility (7.24%) compared to SSCVX (4.75%). In terms of maximum drawdown, SHGTX dropped -77.47% vs SSCVX's -65.34%.
SHGTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHGTX и SSCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор