PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHEN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHEN с SPY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SHEN (Shenandoah Telecommunications Company) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SHEN returned -7.61%/yr vs 14.90%/yr for SPY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHEN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shenandoah Telecommunications Company (SHEN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHEN показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.40%. За последние 10 лет акции SHEN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -7.61% против 14.90% соответственно.

SHEN

1 день
-2.37%
1 месяц
-21.65%
6 месяцев
-4.55%
С начала года
-3.89%
1 год
-23.83%
3 года*
-15.11%
5 лет*
-19.13%
10 лет*
-7.61%
Всё время*
10.08%

SPY

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
7.86%
С начала года
9.40%
1 год
19.56%
3 года*
19.43%
5 лет*
12.81%
10 лет*
14.90%
Всё время*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHEN и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHEN
Shenandoah Telecommunications Company		-3.89%-7.42%-41.26%36.64%-37.45%-6.07%4.70%-5.21%31.78%24.66%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.40%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SHEN and SPY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 1999 г.

0.40

Over the past year, the correlation between SHEN and SPY has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shenandoah Telecommunications Company

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SHEN:
SHEN с TMUS
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SHEN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHEN
Ранг доходности на риск SHEN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEN: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHEN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shenandoah Telecommunications Company (SHEN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHENSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.56

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
2.17

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.28

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.21

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

9.59

-10.89

SHEN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHEN на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHEN и SPY

Максимальная просадка SHEN за все время составила -73.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEN и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHENSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.55%

-55.19%

-18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.32%

-8.88%

-27.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.15%

-18.76%

-40.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.47%

-24.50%

-44.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.55%

-33.72%

-39.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.32%

-2.05%

-68.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.50%

-9.02%

-18.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.40%

2.04%

+16.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SHEN и SPY

Shenandoah Telecommunications Company (SHEN) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SHEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHENSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.02%

3.45%

+10.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.60%

10.06%

+19.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.79%

12.64%

+26.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.38%

17.15%

+25.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.34%

17.94%

+23.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEN и SPY

Дивидендная доходность SHEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SPY в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHEN
Shenandoah Telecommunications Company		0.99%0.95%0.79%0.42%0.50%73.80%0.79%0.70%0.61%0.77%0.92%1.11%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.01%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SHEN and SPY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHEN has higher volatility (14.02%) compared to SPY (3.45%). In terms of maximum drawdown, SHEN dropped -73.55% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHEN и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор