PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHEN с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHEN с TMUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SHEN (Shenandoah Telecommunications Company) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, SHEN returned -2.60%/yr vs 15.59%/yr for TMUS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHEN и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shenandoah Telecommunications Company (SHEN) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHEN показывает доходность 39.45%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -11.38%. За последние 10 лет акции SHEN уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: -2.60% против 15.59% соответственно.

SHEN

1 день
1.32%
1 месяц
-0.62%
С начала года
39.45%
6 месяцев
42.78%
1 год
23.05%
3 года*
-5.49%
5 лет*
-12.39%
10 лет*
-2.60%

TMUS

1 день
0.61%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-14.17%
1 год
-25.91%
3 года*
13.16%
5 лет*
5.20%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHEN и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHEN
Shenandoah Telecommunications Company		39.45%-7.42%-41.26%36.64%-37.45%-6.07%4.70%-5.21%31.78%24.66%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-11.38%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between SHEN and TMUS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г.

0.31

Over the past year, the correlation between SHEN and TMUS has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHEN:

$895.53M

TMUS:

$196.28B

EPS

SHEN:

-$0.81

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/S

SHEN:

3.29

TMUS:

2.20

Коэффициент P/B

SHEN:

1.03

TMUS:

3.51

Общая выручка (12 мес.)

SHEN:

$270.52M

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHEN:

$71.53M

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

SHEN:

$117.97M

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shenandoah Telecommunications Company

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с SHEN:
SHEN с SPY
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

SHEN vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHEN
Ранг доходности на риск SHEN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHEN c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shenandoah Telecommunications Company (SHEN) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHENTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-1.04

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
-1.47

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.83

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.86

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

-1.48

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHEN vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHEN на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEN и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHENTMUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-1.04

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.22

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.60

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.20

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SHEN и TMUS

Максимальная просадка SHEN за все время составила -73.55%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEN и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHENTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.55%

-86.29%

+12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.32%

-30.37%

-5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.15%

-33.65%

-25.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.55%

-33.65%

-39.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.55%

-33.65%

-39.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.93%

-33.25%

-23.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.36%

-25.96%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.15%

17.54%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SHEN и TMUS

Shenandoah Telecommunications Company (SHEN) и T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеют волатильность 6.94% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHENTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

6.95%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.26%

19.14%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.58%

25.03%

+11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.74%

23.86%

+18.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.16%

26.08%

+15.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEN и TMUS

Дивидендная доходность SHEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности TMUS в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHEN
Shenandoah Telecommunications Company		0.68%0.95%0.79%0.42%0.50%73.80%0.79%0.70%0.61%0.77%0.92%1.11%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.21%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHEN и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shenandoah Telecommunications Company и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
92.15M
23.11B
(SHEN) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHEN и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shenandoah Telecommunications Company и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
27.5%
0
Активы портфеля
SHEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shenandoah Telecommunications Company сообщила о валовой прибыли в 25.36M при выручке в 92.15M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SHEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shenandoah Telecommunications Company сообщила об операционной прибыли в -8.03M при выручке в 92.15M, что соответствует операционной рентабельности -8.7%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

SHEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shenandoah Telecommunications Company сообщила о чистой прибыли в -17.33M при выручке в 92.15M, что соответствует чистой рентабельности -18.8%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

SHEN and TMUS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (6.95%) compared to SHEN (6.94%). In terms of maximum drawdown, SHEN dropped -73.55% vs TMUS's -86.29%.

SHEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHEN и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор