PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHEL с SGPYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHEL с SGPYY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SHEL (Shell plc) and SGPYY (Sage Group PLC ADR) are both stocks. SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while SGPYY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, SHEL returned 10.35%/yr vs 4.74%/yr for SGPYY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHEL и SGPYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и Sage Group PLC ADR (SGPYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 18.73%, что значительно выше, чем у SGPYY с доходностью -21.93%. За последние 10 лет акции SHEL превзошли акции SGPYY по среднегодовой доходности: 10.35% против 4.74% соответственно.

SHEL

1 день
-0.22%
1 месяц
1.77%
С начала года
18.73%
6 месяцев
20.62%
1 год
24.51%
3 года*
18.27%
5 лет*
22.23%
10 лет*
10.35%

SGPYY

1 день
0.67%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-21.93%
6 месяцев
-21.07%
1 год
-34.65%
3 года*
2.19%
5 лет*
5.28%
10 лет*
4.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHEL и SGPYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHEL
Shell plc		18.73%22.16%-0.87%20.19%36.18%34.27%-41.08%6.38%-7.23%21.67%
SGPYY
Sage Group PLC ADR		-21.93%-7.16%7.97%70.61%-22.82%51.27%-17.88%33.20%-27.65%38.66%

Correlation

The correlation between SHEL and SGPYY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.23

The correlation between SHEL and SGPYY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHEL:

$244.29B

SGPYY:

$10.62B

EPS

SHEL:

$6.39

SGPYY:

£3.03

Коэффициент P/E

SHEL:

13.40

SGPYY:

10.90

Коэффициент PEG

SHEL:

0.67

SGPYY:

0.81

Коэффициент P/S

SHEL:

0.94

SGPYY:

1.58

Коэффициент P/B

SHEL:

1.41

SGPYY:

36.01

Общая выручка (12 мес.)

SHEL:

$266.82B

SGPYY:

£5.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHEL:

$41.65B

SGPYY:

£4.66B

EBITDA (12 мес.)

SHEL:

$57.44B

SGPYY:

£1.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shell plc

Sage Group PLC ADR

Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с EQNRSHEL с BP.LSHEL с KOSHEL с GSKSHEL с VRTX
Часто сравнивают с SGPYY:
SGPYY с LSEG.LSGPYY с MONY.LSGPYY с BNZL.LSGPYY с AV.LSGPYY с BA.LSGPYY с LLOY.LSGPYY с BATS.L

Доходность на риск

SHEL vs. SGPYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SGPYY
Ранг доходности на риск SGPYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPYY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPYY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPYY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHEL c SGPYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Sage Group PLC ADR (SGPYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHELSGPYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-1.19

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
-1.66

+3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.79

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

-0.91

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

-1.55

+7.72

SHEL vs. SGPYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа SGPYY равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и SGPYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHEL и SGPYY

Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что больше максимальной просадки SGPYY в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и SGPYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHELSGPYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.57%

-58.33%

-13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-38.33%

+27.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.47%

-38.41%

+19.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-38.61%

+13.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.57%

-42.85%

-28.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-34.65%

+26.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-14.66%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

22.47%

-18.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и SGPYY

Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 5.99%, в то время как у Sage Group PLC ADR (SGPYY) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGPYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHELSGPYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

13.05%

-7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

25.40%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

29.35%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.21%

28.40%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.83%

30.11%

+0.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и SGPYY

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SGPYY в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGPYY
Sage Group PLC ADR		2.72%1.87%1.57%1.50%2.59%1.88%2.37%1.86%2.45%1.47%4.60%1.88%
SHEL
Shell plc		3.45%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHEL и SGPYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Sage Group PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
69.57B
1.38B
(SHEL) Общая выручка
(SGPYY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SHEL значения в USD, SGPYY значения в GBP

Сравнение рентабельности SHEL и SGPYY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shell plc и Sage Group PLC ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
19.1%
89.1%
Активы портфеля
SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

SGPYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

SGPYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 308.57M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

SGPYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 198.94M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

Часто задаваемые вопросы

SHEL and SGPYY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGPYY has higher volatility (13.05%) compared to SHEL (5.99%). In terms of maximum drawdown, SHEL dropped -71.57% vs SGPYY's -58.33%.

SHEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHEL и SGPYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор