Сравнение SHE с SPIT
SHE (SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SHE is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHE charges 0.20%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности SHE и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHE показывает доходность 16.45%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
SHE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- 14.35%
- С начала года
- 16.45%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 12.10%
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHE и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHE SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF | 16.45% | 3.70% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between SHE and SPIT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHE vs. SPIT — Ранг доходности на риск
SHE
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SHE c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHE | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHE и SPIT
Максимальная просадка SHE за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHE и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHE | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -12.49% | -23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -7.05% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -2.56% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHE и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHE | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 26.27% | -12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 26.27% | -8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 26.27% | -8.28% |
Сравнение комиссий SHE и SPIT
SHE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHE и SPIT
Дивидендная доходность SHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHE SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF | 1.09% | 1.18% | 1.14% | 1.37% | 1.54% | 0.99% | 1.24% | 1.91% | 7.39% | 5.37% | 6.41% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHE and SPIT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 1.09% for SHE.
They also come from different issuers: State Street and F/m Investments. Their fees differ too: 0.20% for SHE and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для SHE и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор