Сравнение SHDPX с VVSCX
SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) and VVSCX (VALIC Company I Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SHDPX charges 2.31%/yr vs 0.76%/yr for VVSCX.
Доходность
Сравнение доходности SHDPX и VVSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VVSCX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 20.10%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 40.56%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHDPX и VVSCX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
VVSCX VALIC Company I Small Cap Value Fund | 2.72% |
Correlation
The correlation between SHDPX and VVSCX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHDPX vs. VVSCX — Ранг доходности на риск
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VVSCX
Сравнение SHDPX c VVSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHDPX | VVSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHDPX и VVSCX
Максимальная просадка SHDPX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VVSCX в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDPX и VVSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHDPX | VVSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -31.33% | +31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -10.25% | +10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHDPX и VVSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHDPX | VVSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60% | 18.17% | -17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.60% | 21.74% | -21.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.60% | 21.77% | -21.17% |
Сравнение комиссий SHDPX и VVSCX
SHDPX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии VVSCX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHDPX и VVSCX
SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VVSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVSCX VALIC Company I Small Cap Value Fund | 16.24% | 0.00% | 3.55% | 16.57% | 9.60% |
Часто задаваемые вопросы
SHDPX and VVSCX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHDPX и VVSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор