PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHDPX с PVCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHDPX с PVCMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) and PVCMX (Palm Valley Capital Fund Investor Class) are both Small Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SHDPX charges 2.31%/yr vs 1.30%/yr for PVCMX.

Доходность

Сравнение доходности SHDPX и PVCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHDPX

1 день
0.12%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PVCMX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.57%
С начала года
2.30%
6 месяцев
3.13%
1 год
5.64%
3 года*
5.42%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHDPX и PVCMX

2026 (YTD)
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.12%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		-0.08%

Correlation

The correlation between SHDPX and PVCMX is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.87

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Часто сравнивают с SHDPX:
SHDPX с TASCXSHDPX с AHLPXSHDPX с AAIEXSHDPX с ARSMXSHDPX с SSCVXSHDPX с RYPNXSHDPX с VSMVX
Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ARSMXPVCMX с AXVIXPVCMX с AVALXPVCMX с ^GSPCPVCMX с CUSIXPVCMX с CSMIXPVCMX с SSCVX

Доходность на риск

SHDPX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDPX
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDPX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHDPX vs. PVCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHDPXPVCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.43

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.78

1.07

+10.72

Просадки

Сравнение просадок SHDPX и PVCMX

Максимальная просадка SHDPX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDPX и PVCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHDPXPVCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-7.44%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.81%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.28%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHDPX и PVCMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHDPXPVCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

4.20%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.07%

5.21%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

6.31%

-5.24%

Сравнение комиссий SHDPX и PVCMX

SHDPX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии PVCMX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDPX и PVCMX

SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PVCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.69%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHDPX and PVCMX have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHDPX и PVCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор