PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHDPX с PVCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHDPX с PVCMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) and PVCMX (Palm Valley Capital Fund Investor Class) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SHDPX charges 2.31%/yr vs 1.30%/yr for PVCMX.

Доходность

Сравнение доходности SHDPX и PVCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHDPX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PVCMX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.06%
1 год
5.13%
3 года*
5.36%
5 лет*
4.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHDPX и PVCMX

2026 (YTD)
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.23%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		-0.08%

Correlation

The correlation between SHDPX and PVCMX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Часто сравнивают с SHDPX:
SHDPX с PMJAXSHDPX с ARSMXSHDPX с AHLPXSHDPX с TASCXSHDPX с RYPNXSHDPX с AVFIXSHDPX с SSCVX
Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ARSMXPVCMX с AXVIXPVCMX с ^GSPCPVCMX с CUSIXPVCMX с AVALXPVCMX с CSMIXPVCMX с SSCVX

Доходность на риск

SHDPX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDPX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDPX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHDPXPVCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.26

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.94

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.23

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.89

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.47

—

SHDPX vs. PVCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHDPX и PVCMX

Максимальная просадка SHDPX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDPX и PVCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHDPXPVCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-7.44%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.81%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.27%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHDPX и PVCMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHDPXPVCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60%

4.23%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.60%

5.22%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.60%

6.30%

-5.70%

Сравнение комиссий SHDPX и PVCMX

SHDPX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии PVCMX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDPX и PVCMX

SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PVCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.69%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHDPX and PVCMX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHDPX и PVCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор