Сравнение SHDPX с PRVIX
SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) and PRVIX (T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SHDPX charges 2.31%/yr vs 0.66%/yr for PRVIX.
Доходность
Сравнение доходности SHDPX и PRVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRVIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 12.76%
- С начала года
- 21.06%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам SHDPX и PRVIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.35% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 3.66% |
Correlation
The correlation between SHDPX and PRVIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHDPX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PRVIX
Сравнение SHDPX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHDPX | PRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHDPX и PRVIX
Максимальная просадка SHDPX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDPX и PRVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHDPX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -40.95% | +40.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.61% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -8.25% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHDPX и PRVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHDPX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66% | 16.98% | -16.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.66% | 19.82% | -19.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.66% | 21.02% | -20.36% |
Сравнение комиссий SHDPX и PRVIX
SHDPX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHDPX и PRVIX
SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 10.01% | 12.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHDPX and PRVIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHDPX и PRVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор