PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHDG с LAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHDG с LAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).

SHDG и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHDG - это активно управляемый фонд от SoundWatch Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SHDG и LAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHDG и LAPR

2026 (YTD)20252024
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		-4.45%11.46%11.38%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.88%5.81%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, SHDG показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у LAPR с доходностью 0.88%.

SHDG

1 день
0.48%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.34%
1 год
11.43%
3 года*
12.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

LAPR

1 день
0.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Soundwatch Hedged Equity ETF

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с SHDG:
SHDG с SCHDSHDG с IVVSHDG с IWFSHDG с XEQT.TOSHDG с NOIEXSHDG с SPYSHDG с APRH
Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с AAPRLAPR с IVVBLAPR с APRTLAPR с ISWN

Сравнение комиссий SHDG и LAPR

SHDG берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии LAPR в 0.79%.

LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF

Доходность на риск

SHDG vs. LAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDG
Ранг доходности на риск SHDG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHDG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHDG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHDG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHDG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDG c LAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHDGLAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.29

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.93

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.56

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

10.64

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHDG vs. LAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHDG на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа LAPR равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHDG и LAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHDGLAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.29

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.72

-0.51

Корреляция

Корреляция между SHDG и LAPR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDG и LAPR

Дивидендная доходность SHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности LAPR в 5.36%

TTM2025202420232022
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		0.52%0.49%0.62%1.24%0.90%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHDG и LAPR

Максимальная просадка SHDG за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDG и LAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

SHDGLAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-3.81%

-12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-3.81%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

0.00%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-0.12%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.53%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SHDG и LAPR

Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что SHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHDGLAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

0.10%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

0.67%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

4.40%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

3.38%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

3.38%

+7.83%