PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHCDX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHCDX с EIDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).

SHCDX управляется Stone Harbor. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SHCDX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHCDX и EIDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt		0.02%8.81%7.58%9.70%-11.76%1.95%7.77%13.94%-3.90%9.29%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%

Доходность по периодам

С начала года, SHCDX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции SHCDX уступали акциям EIDOX по среднегодовой доходности: 4.60% против 7.72% соответственно.

SHCDX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.42%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.94%
3 года*
7.96%
5 лет*
3.13%
10 лет*
4.60%

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с SHCDX:
SHCDX с NUKZSHCDX с VOOSHCDX с DOWSHCDX с YMAGSHCDX с SPYSHCDX с DGROSHCDX с SHMDX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с AMAPX

Сравнение комиссий SHCDX и EIDOX

SHCDX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии EIDOX в 0.79%.

SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

SHCDX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHCDX
Ранг доходности на риск SHCDX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHCDX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHCDX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHCDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHCDX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHCDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHCDX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHCDXEIDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

4.24

-2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

5.83

-3.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

2.06

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

4.21

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.50

16.91

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHCDX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHCDX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа EIDOX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHCDX и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHCDXEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

4.24

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.67

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.63

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.65

-0.60

Корреляция

Корреляция между SHCDX и EIDOX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHCDX и EIDOX

Дивидендная доходность SHCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности EIDOX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt		6.19%6.00%6.33%5.72%5.52%4.65%5.28%4.72%6.08%4.10%5.44%5.04%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHCDX и EIDOX

Максимальная просадка SHCDX за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHCDX и EIDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHCDXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-19.06%

-7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-3.56%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-17.42%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.24%

-19.06%

-7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-3.45%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-2.50%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.89%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SHCDX и EIDOX

Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) составляет 0.89%, в то время как у Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что SHCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHCDXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.78%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

2.69%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

3.59%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

4.61%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

4.76%

+0.19%