Сравнение SHAPX с SSSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).
SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SHAPX и SSSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAPX и SSSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | -4.34% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 18.31% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAPX показывает доходность -3.71%, что значительно выше, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции SHAPX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 12.29% против 14.02% соответственно.
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
SSSYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAPX и SSSYX
SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.
Доходность на риск
SHAPX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск
SHAPX
SSSYX
Сравнение SHAPX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAPX | SSSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.97 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.49 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.52 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 7.30 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAPX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.97 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.11 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.11 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между SHAPX и SSSYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAPX и SSSYX
Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.62%, что больше доходности SSSYX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.51% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SHAPX и SSSYX
Максимальная просадка SHAPX за все время составила -46.19%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и SSSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAPX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.19% | -91.48% | +45.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -12.10% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -24.49% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -91.48% | +59.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -6.22% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -4.20% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.52% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAPX и SSSYX
Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 4.83%, в то время как у State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAPX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 5.34% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 9.53% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 18.29% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 16.89% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 124.43% | -107.71% |