PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHAPX с AGTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHAPX с AGTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).

SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности SHAPX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHAPX и AGTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		-3.71%14.32%22.37%19.50%-12.56%23.52%14.53%29.84%-2.19%18.31%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		-8.07%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%

Доходность по периодам

С начала года, SHAPX показывает доходность -3.71%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции SHAPX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 12.29% против 14.32% соответственно.

SHAPX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-2.94%
1 год
13.34%
3 года*
15.60%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.29%

AGTHX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-7.16%
1 год
16.84%
3 года*
20.26%
5 лет*
8.96%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Appreciation Fund

American Funds The Growth Fund of America Class A

Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с VASGXSHAPX с FISEX
Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с ANWPXAGTHX с AIVSXAGTHX с VTSAXAGTHX с AWSHX

Сравнение комиссий SHAPX и AGTHX

SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии AGTHX в 0.61%.

SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A

Доходность на риск

SHAPX vs. AGTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAPX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHAPXAGTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.84

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

4.78

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHAPX vs. AGTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAPX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGTHX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAPX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHAPXAGTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.45

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.68

+0.10

Корреляция

Корреляция между SHAPX и AGTHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAPX и AGTHX

Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.62%, что больше доходности AGTHX в 11.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		14.62%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		11.63%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%

Просадки

Сравнение просадок SHAPX и AGTHX

Максимальная просадка SHAPX за все время составила -46.19%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и AGTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHAPXAGTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.19%

-51.91%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-13.76%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-36.38%

+15.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.21%

-36.38%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-10.70%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-9.23%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.63%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAPX и AGTHX

Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 4.83%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHAPXAGTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.76%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

12.13%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

21.01%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

20.23%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

19.64%

-2.92%