PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGYAX с SDLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGYAX с SDLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX).

SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. SDLAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SGYAX и SDLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGYAX и SDLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		-5.23%20.37%24.23%22.00%-16.10%31.43%20.70%27.68%-7.77%19.77%

Доходность по периодам

С начала года, SGYAX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у SDLAX с доходностью -5.23%. За последние 10 лет акции SGYAX уступали акциям SDLAX по среднегодовой доходности: 6.08% против 13.80% соответственно.

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%

SDLAX

1 день
3.13%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-2.73%
1 год
17.58%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY
Часто сравнивают с SDLAX:
SDLAX с FNILXSDLAX с FXAIXSDLAX с QQQSDLAX с DGRWSDLAX с SPYSDLAX с FIUIXSDLAX с RPFCX

Сравнение комиссий SGYAX и SDLAX

SGYAX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SDLAX в 0.67%.

SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Доходность на риск

SGYAX vs. SDLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SDLAX
Ранг доходности на риск SDLAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDLAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDLAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDLAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDLAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDLAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGYAX c SDLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGYAXSDLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.93

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.40

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.47

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

6.80

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGYAX vs. SDLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGYAX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа SDLAX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGYAX и SDLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGYAXSDLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.93

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.46

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.61

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.64

-0.04

Корреляция

Корреляция между SGYAX и SDLAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGYAX и SDLAX

Дивидендная доходность SGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что меньше доходности SDLAX в 14.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		14.57%13.81%32.97%12.32%14.88%17.50%12.09%12.85%1.86%3.79%1.60%6.89%

Просадки

Сравнение просадок SGYAX и SDLAX

Максимальная просадка SGYAX за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки SDLAX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGYAX и SDLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGYAXSDLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-35.25%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-12.43%

+9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.45%

-35.25%

+19.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

-35.25%

+13.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-13.70%

+11.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-5.75%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.68%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SGYAX и SDLAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) составляет 1.32%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что SGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGYAXSDLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

6.07%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

9.97%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

18.96%

-15.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

26.02%

-21.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

22.68%

-17.38%