Сравнение SGYAX с RCTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX).
SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SGYAX и RCTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGYAX и RCTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGYAX SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund | -1.71% | 8.01% | 9.12% | 10.89% | -13.29% | 9.62% | 6.04% | 14.01% | -2.04% | 8.08% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | -0.97% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 6.42% | 11.71% | 1.82% | 9.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SGYAX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у RCTIX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции SGYAX превзошли акции RCTIX по среднегодовой доходности: 6.01% против 5.54% соответственно.
SGYAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 6.01%
RCTIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGYAX и RCTIX
SGYAX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии RCTIX в 0.89%.
Доходность на риск
SGYAX vs. RCTIX — Ранг доходности на риск
SGYAX
RCTIX
Сравнение SGYAX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGYAX | RCTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.94 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.81 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.10 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 12.23 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGYAX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.94 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.71 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 1.49 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.29 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между SGYAX и RCTIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGYAX и RCTIX
Дивидендная доходность SGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности RCTIX в 6.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGYAX SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund | 8.27% | 8.88% | 8.68% | 10.08% | 8.79% | 5.37% | 7.30% | 7.15% | 7.31% | 7.27% | 7.30% | 7.88% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 6.83% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGYAX и RCTIX
Максимальная просадка SGYAX за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGYAX и RCTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGYAX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -10.89% | -34.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -1.50% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.45% | -6.17% | -9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.85% | -10.89% | -10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -1.50% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -1.09% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.38% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGYAX и RCTIX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что SGYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGYAX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.91% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 1.59% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 2.31% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 2.47% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 3.74% | +1.55% |