PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGYAX с PHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGYAX с PHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и PIA High Yield Fund (PHYSX).

SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. PHYSX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SGYAX и PHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGYAX и PHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%
PHYSX
PIA High Yield Fund		-1.98%1.82%10.33%16.17%-11.70%7.36%8.03%11.06%-2.77%8.04%

Доходность по периодам

С начала года, SGYAX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у PHYSX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции SGYAX превзошли акции PHYSX по среднегодовой доходности: 6.08% против 5.46% соответственно.

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%

PHYSX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-2.76%
1 год
1.32%
3 года*
6.87%
5 лет*
3.32%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

PIA High Yield Fund

Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY
Часто сравнивают с PHYSX:
PHYSX с EFTPHYSX с PHTPHYSX с RGHYXPHYSX с MFHVXPHYSX с PHKPHYSX с VVIAXPHYSX с DFGEX

Сравнение комиссий SGYAX и PHYSX

SGYAX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PHYSX в 0.86%.

PHYSX
PIA High Yield Fund
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Доходность на риск

SGYAX vs. PHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PHYSX
Ранг доходности на риск PHYSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGYAX c PHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGYAXPHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.30

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

0.41

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.07

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.27

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

0.79

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGYAX vs. PHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGYAX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа PHYSX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGYAX и PHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGYAXPHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.30

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

1.34

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.62

-1.01

Корреляция

Корреляция между SGYAX и PHYSX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGYAX и PHYSX

Дивидендная доходность SGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности PHYSX в 7.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%
PHYSX
PIA High Yield Fund		7.95%8.44%7.66%7.12%7.60%6.14%6.31%6.76%6.51%6.37%6.10%6.40%

Просадки

Сравнение просадок SGYAX и PHYSX

Максимальная просадка SGYAX за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки PHYSX в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGYAX и PHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGYAXPHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-24.10%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-4.00%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.45%

-13.99%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

-19.86%

-1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-3.23%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-1.89%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.37%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SGYAX и PHYSX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) составляет 1.32%, в то время как у PIA High Yield Fund (PHYSX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что SGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGYAXPHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.84%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.56%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

4.34%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

4.02%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

4.09%

+1.21%