PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGYAX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGYAX с FHYSX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SGYAX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGYAX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-0.85%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-0.92%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, SGYAX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции SGYAX превзошли акции FHYSX по среднегодовой доходности: 6.08% против 5.48% соответственно.

SGYAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.09%
1 год
7.08%
3 года*
7.71%
5 лет*
3.65%
10 лет*
6.08%

FHYSX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.70%
1 год
7.45%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.26%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий SGYAX и FHYSX

SGYAX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

SGYAX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGYAX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGYAXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.76

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.50

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.72

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

10.79

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGYAX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGYAX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGYAX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGYAXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.63

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.95

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.86

-0.25

Корреляция

Корреляция между SGYAX и FHYSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGYAX и FHYSX

Дивидендная доходность SGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности FHYSX в 5.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.19%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.77%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок SGYAX и FHYSX

Максимальная просадка SGYAX за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGYAX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGYAXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-21.45%

-24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.44%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.45%

-16.93%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

-21.45%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.43%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-2.61%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.63%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SGYAX и FHYSX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) составляет 1.34%, в то время как у Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что SGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGYAXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.43%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

2.40%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

3.79%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

5.20%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

5.76%

-0.46%