PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGYAX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGYAX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SGYAX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGYAX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%3.71%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, SGYAX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий SGYAX и CRDOX

SGYAX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

SGYAX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGYAX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGYAXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.04

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.80

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.81

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

8.08

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGYAX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGYAX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGYAX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGYAXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.04

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.72

-0.11

Корреляция

Корреляция между SGYAX и CRDOX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGYAX и CRDOX

Дивидендная доходность SGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности CRDOX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGYAX и CRDOX

Максимальная просадка SGYAX за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGYAX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGYAXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-15.92%

-29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-3.14%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.45%

-15.92%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.81%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-3.63%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.70%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SGYAX и CRDOX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) составляет 1.32%, в то время как у Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что SGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGYAXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.44%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.19%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

3.28%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

4.11%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

4.04%

+1.26%