Сравнение SGVT с SCHG
SGVT (Schwab Government Money Market ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SGVT is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. SGVT is actively managed, while SCHG is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SGVT charges 0.28%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности SGVT и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGVT показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.78%.
SGVT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 18.74%
Сравнение доходности по годам SGVT и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.41% | 2.22% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 6.78% | 15.72% |
Correlation
The correlation between SGVT and SCHG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGVT vs. SCHG — Ранг доходности на риск
SGVT
SCHG
Сравнение SGVT c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Government Money Market ETF (SGVT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGVT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 18.52 | 0.85 | +17.67 |
Просадки
Сравнение просадок SGVT и SCHG
Максимальная просадка SGVT за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGVT и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGVT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -34.59% | +34.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.44% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -5.20% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGVT и SCHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGVT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 15.49% | -15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.20% | 22.26% | -22.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.20% | 21.55% | -21.35% |
Сравнение комиссий SGVT и SCHG
SGVT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGVT и SCHG
Дивидендная доходность SGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SCHG в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.12% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGVT and SCHG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.28% for SGVT.
SGVT has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.36% for SCHG.
SGVT is categorized as Money Market, while SCHG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.28% for SGVT and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для SGVT и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор