Сравнение SGVT с MINT
SGVT (Schwab Government Money Market ETF) and MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) are both exchange-traded funds - SGVT is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past year, SGVT returned 3.72% vs 4.67% for MINT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SGVT charges 0.28%/yr vs 0.36%/yr for MINT.
Доходность
Сравнение доходности SGVT и MINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGVT показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 2.06%.
SGVT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MINT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение доходности по годам SGVT и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.60% | 2.22% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 2.06% | 2.72% |
Correlation
The correlation between SGVT and MINT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGVT vs. MINT — Ранг доходности на риск
SGVT
MINT
Сравнение SGVT c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Government Money Market ETF (SGVT) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGVT | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +22.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 29.17 | 19.00 | +10.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 137.94 | 94.29 | +43.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,101.11 | 861.29 | +239.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGVT и MINT
Максимальная просадка SGVT за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGVT и MINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGVT | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -4.62% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.05% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.17% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.01% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGVT и MINT
Текущая волатильность для Schwab Government Money Market ETF (SGVT) составляет 0.09%, в то время как у PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) волатильность равна 0.10%. Это указывает на то, что SGVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGVT | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.10% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 0.21% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 0.28% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.22% | 0.58% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.22% | 0.95% | -0.73% |
Сравнение комиссий SGVT и MINT
SGVT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGVT и MINT
Дивидендная доходность SGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности MINT в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.27% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.11% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGVT and MINT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MINT has higher volatility (0.10%) compared to SGVT (0.09%). In terms of maximum drawdown, SGVT dropped -0.03% vs MINT's -4.62%.
On 1-year performance, MINT leads with 4.67% vs 3.72% for SGVT. On fees, SGVT is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MINT has performed better with a 4.67% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGVT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.36% for MINT.
MINT has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 3.11% for SGVT.
SGVT is categorized as Money Market, while MINT is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Charles Schwab and PIMCO. Their fees differ too: 0.28% for SGVT and 0.36% for MINT.
SGVT currently has the higher Sharpe Ratio (17.28 vs 16.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGVT и MINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор