Сравнение SGVT с SBIL
SGVT (Schwab Government Money Market ETF) and SBIL (Simplify Government Money Market ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past year, SGVT returned 3.68% vs 3.82% for SBIL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SGVT charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for SBIL.
Доходность
Сравнение доходности SGVT и SBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGVT показывает доходность 1.82%, а SBIL немного выше – 1.91%.
SGVT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGVT и SBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.82% | 1.86% |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 1.91% | 1.88% |
Correlation
The correlation between SGVT and SBIL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGVT vs. SBIL — Ранг доходности на риск
SGVT
SBIL
Сравнение SGVT c SBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Government Money Market ETF (SGVT) и Simplify Government Money Market ETF (SBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGVT | SBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +29.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 28.11 | 11.71 | +16.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 136.66 | 128.05 | +8.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,088.58 | 782.04 | +306.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGVT и SBIL
Максимальная просадка SGVT за все время составила -0.03%, примерно равная максимальной просадке SBIL в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGVT и SBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGVT | SBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -0.03% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.03% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGVT и SBIL
Schwab Government Money Market ETF (SGVT) имеет более высокую волатильность в 0.09% по сравнению с Simplify Government Money Market ETF (SBIL) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что SGVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGVT | SBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.04% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 0.18% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 0.26% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.22% | 0.26% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.22% | 0.26% | -0.04% |
Сравнение комиссий SGVT и SBIL
SGVT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SBIL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGVT и SBIL
Дивидендная доходность SGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SBIL в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 3.55% | 1.79% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.25% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
SGVT and SBIL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGVT has higher volatility (0.09%) compared to SBIL (0.04%). In terms of maximum drawdown, SGVT dropped -0.03% vs SBIL's -0.03%.
On 1-year performance, SBIL leads with 3.82% vs 3.68% for SGVT. On fees, SBIL is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIL has performed better with a 3.82% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for SGVT.
SBIL has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 3.25% for SGVT.
They also come from different issuers: Charles Schwab and Simplify. Their fees differ too: 0.28% for SGVT and 0.15% for SBIL.
SGVT currently has the higher Sharpe Ratio (16.93 vs 14.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGVT и SBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор