Сравнение SGVT с SCHA
SGVT (Schwab Government Money Market ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SGVT is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. SGVT is actively managed, while SCHA is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SGVT charges 0.28%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.
Доходность
Сравнение доходности SGVT и SCHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGVT показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 19.79%.
SGVT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHA
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 19.32%
- 1 год
- 40.27%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам SGVT и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.41% | 2.22% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 19.79% | 15.50% |
Correlation
The correlation between SGVT and SCHA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGVT vs. SCHA — Ранг доходности на риск
SGVT
SCHA
Сравнение SGVT c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Government Money Market ETF (SGVT) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGVT | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 18.57 | 0.57 | +18.00 |
Просадки
Сравнение просадок SGVT и SCHA
Максимальная просадка SGVT за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGVT и SCHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGVT | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -42.41% | +42.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.58% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -7.58% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGVT и SCHA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGVT | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 18.01% | -17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.20% | 21.93% | -21.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.20% | 22.71% | -22.51% |
Сравнение комиссий SGVT и SCHA
SGVT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGVT и SCHA
Дивидендная доходность SGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SCHA в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.00% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.12% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGVT and SCHA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.28% for SGVT.
SGVT has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.00% for SCHA.
SGVT is categorized as Money Market, while SCHA is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.28% for SGVT and 0.04% for SCHA.
Подберите оптимальное распределение для SGVT и SCHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор