PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGSCX с QDVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGSCX с QDVSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGSCX (DWS Global Small Cap Fund) and QDVSX (Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, SGSCX returned 7.56%/yr vs 13.95%/yr for QDVSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SGSCX charges 1.12%/yr vs 0.00%/yr for QDVSX.

Доходность

Сравнение доходности SGSCX и QDVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGSCX показывает доходность 19.03%, что значительно выше, чем у QDVSX с доходностью 10.05%.

SGSCX

1 день
-0.91%
1 месяц
0.90%
С начала года
19.03%
6 месяцев
20.86%
1 год
41.59%
3 года*
20.64%
5 лет*
7.56%
10 лет*
8.29%

QDVSX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.87%
С начала года
10.05%
6 месяцев
11.83%
1 год
33.74%
3 года*
23.84%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGSCX и QDVSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		19.03%20.22%5.35%24.62%-24.63%15.10%16.98%1.75%
QDVSX
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans		10.05%26.93%20.05%37.93%-23.98%21.38%27.22%0.50%

Correlation

The correlation between SGSCX and QDVSX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.84

The correlation between SGSCX and QDVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Small Cap Fund

Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans

Часто сравнивают с SGSCX:
SGSCX с QVALSGSCX с ACWISGSCX с AVDVSGSCX с GAOAXSGSCX с MGINXSGSCX с VTISGSCX с SCDGX
Часто сравнивают с QDVSX:
QDVSX с VOOQDVSX с SPMOQDVSX с SPYQDVSX с VMVFXQDVSX с SVTAXQDVSX с CAEIXQDVSX с PRAFX

Доходность на риск

SGSCX vs. QDVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGSCX
Ранг доходности на риск SGSCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QDVSX
Ранг доходности на риск QDVSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGSCX c QDVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGSCXQDVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.73

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.79

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

3.67

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

14.45

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGSCX vs. QDVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGSCX на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVSX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGSCX и QDVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGSCXQDVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.76

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.80

-0.31

Просадки

Сравнение просадок SGSCX и QDVSX

Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки QDVSX в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и QDVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGSCXQDVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-33.56%

-28.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.40%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

-18.64%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-33.56%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-0.99%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.12%

-6.72%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.38%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SGSCX и QDVSX

DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGSCXQDVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.68%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

10.14%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

12.66%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

18.49%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

21.09%

-1.56%

Сравнение комиссий SGSCX и QDVSX

SGSCX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии QDVSX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGSCX и QDVSX

Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности QDVSX в 11.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVSX
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans		11.28%12.42%4.92%5.99%1.65%1.02%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		8.71%10.37%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%

Часто задаваемые вопросы

SGSCX and QDVSX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGSCX has higher volatility (5.10%) compared to QDVSX (3.68%). In terms of maximum drawdown, SGSCX dropped -62.26% vs QDVSX's -33.56%.

SGSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGSCX и QDVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор