Сравнение SGSCX с GWOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).
SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SGSCX и GWOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGSCX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 6.53% | 20.22% | 5.35% | 24.62% | -24.63% | 15.10% | 16.98% | 22.29% | -21.96% | 19.80% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.20% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SGSCX показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у GWOAX с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции SGSCX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 7.33% против 11.16% соответственно.
SGSCX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 7.33%
GWOAX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGSCX и GWOAX
SGSCX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Доходность на риск
SGSCX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
SGSCX
GWOAX
Сравнение SGSCX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGSCX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.91 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 2.61 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.65 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 11.75 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGSCX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.91 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.64 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.68 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SGSCX и GWOAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGSCX и GWOAX
Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности GWOAX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 9.73% | 10.37% | 6.35% | 5.12% | 5.42% | 16.72% | 0.36% | 0.29% | 18.31% | 11.13% | 7.52% | 6.04% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.28% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
Просадки
Сравнение просадок SGSCX и GWOAX
Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и GWOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGSCX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -49.84% | -12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -8.78% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.72% | -26.21% | -7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -35.28% | -10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -5.29% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -9.06% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.58% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGSCX и GWOAX
DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGSCX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 5.64% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 9.74% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 15.95% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 15.21% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 16.48% | +2.98% |