PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGSCX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGSCX с GQRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX).

SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г.. GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SGSCX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGSCX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		5.08%20.22%5.35%24.62%-24.63%15.10%16.98%8.68%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.01%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, SGSCX показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 7.01%.

SGSCX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.44%
С начала года
5.08%
6 месяцев
10.02%
1 год
33.03%
3 года*
16.01%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.19%

GQRIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.20%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.94%
1 год
7.34%
3 года*
16.80%
5 лет*
11.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Small Cap Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SGSCX:
SGSCX с QVALSGSCX с ACWISGSCX с AVDVSGSCX с VTISGSCX с BTIIXSGSCX с GAOAXSGSCX с SCDGX
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX

Сравнение комиссий SGSCX и GQRIX

SGSCX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.

SGSCX
DWS Global Small Cap Fund
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

SGSCX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGSCX
Ранг доходности на риск SGSCX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGSCX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGSCXGQRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.60

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

0.86

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.12

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

0.79

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

2.82

+7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGSCX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGSCX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGSCX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGSCXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.60

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.78

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.72

-0.25

Корреляция

Корреляция между SGSCX и GQRIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGSCX и GQRIX

Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности GQRIX в 7.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		9.87%10.37%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.42%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGSCX и GQRIX

Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и GQRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGSCXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-28.86%

-33.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-8.22%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-20.29%

-13.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-4.12%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-4.94%

-9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.54%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SGSCX и GQRIX

DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGSCXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

2.92%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

6.76%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

11.90%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

14.69%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

17.40%

+2.06%