PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGSCX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGSCX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SGSCX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGSCX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		5.08%20.22%5.35%24.62%-24.63%15.10%16.98%22.29%-21.96%19.80%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, SGSCX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции SGSCX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 7.19% против 9.93% соответственно.

SGSCX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.44%
С начала года
5.08%
6 месяцев
10.02%
1 год
33.03%
3 года*
16.01%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.19%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Small Cap Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с SGSCX:
SGSCX с QVALSGSCX с ACWISGSCX с AVDVSGSCX с VTISGSCX с BTIIXSGSCX с GAOAXSGSCX с SCDGX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий SGSCX и GMGEX

SGSCX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

SGSCX
DWS Global Small Cap Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

SGSCX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGSCX
Ранг доходности на риск SGSCX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGSCX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGSCXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.94

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.63

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.59

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

11.30

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGSCX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGSCX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMGEX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGSCX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGSCXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.94

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.55

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.62

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.22

+0.25

Корреляция

Корреляция между SGSCX и GMGEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGSCX и GMGEX

Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		9.87%10.37%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок SGSCX и GMGEX

Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGSCXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-58.47%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-11.62%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-28.58%

-5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-34.98%

-11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-6.81%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-16.84%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.66%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SGSCX и GMGEX

DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGSCXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.09%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

9.78%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

15.72%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

14.74%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

16.02%

+3.44%