Сравнение SGSCX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SGSCX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGSCX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 5.08% | 20.22% | 5.35% | 24.62% | -24.63% | 15.10% | 16.98% | 22.29% | -21.96% | 15.60% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SGSCX показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
SGSCX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.19%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGSCX и GCCHX
SGSCX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
SGSCX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
SGSCX
GCCHX
Сравнение SGSCX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGSCX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 2.55 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 3.20 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 4.57 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 16.21 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGSCX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.55 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.05 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.37 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SGSCX и GCCHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGSCX и GCCHX
Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 9.87% | 10.37% | 6.35% | 5.12% | 5.42% | 16.72% | 0.36% | 0.29% | 18.31% | 11.13% | 7.52% | 6.04% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGSCX и GCCHX
Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGSCX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -54.32% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -14.89% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.72% | -54.32% | +20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -9.81% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -14.11% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.20% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGSCX и GCCHX
Текущая волатильность для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) составляет 6.41%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGSCX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 9.28% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 17.44% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 27.93% | -9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 26.92% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 25.23% | -5.77% |