PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGSCX с FHESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGSCX с FHESX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGSCX (DWS Global Small Cap Fund) and FHESX (Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, SGSCX returned 7.56%/yr vs 2.00%/yr for FHESX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SGSCX charges 1.12%/yr vs 0.94%/yr for FHESX.

Доходность

Сравнение доходности SGSCX и FHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGSCX показывает доходность 19.03%, что значительно выше, чем у FHESX с доходностью 7.75%.

SGSCX

1 день
-0.91%
1 месяц
0.90%
С начала года
19.03%
6 месяцев
20.86%
1 год
41.59%
3 года*
20.64%
5 лет*
7.56%
10 лет*
8.29%

FHESX

1 день
-0.74%
1 месяц
1.59%
С начала года
7.75%
6 месяцев
3.30%
1 год
10.42%
3 года*
6.82%
5 лет*
2.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGSCX и FHESX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		19.03%20.22%5.35%24.62%-24.63%15.10%16.98%22.29%-12.62%
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		7.75%0.59%2.01%18.31%-18.47%17.54%8.33%25.41%-8.25%

Correlation

The correlation between SGSCX and FHESX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2018 г.

0.90

The correlation between SGSCX and FHESX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Small Cap Fund

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

Часто сравнивают с SGSCX:
SGSCX с QVALSGSCX с ACWISGSCX с AVDVSGSCX с GAOAXSGSCX с MGINXSGSCX с VTISGSCX с SCDGX
Часто сравнивают с FHESX:
FHESX с PRDMXFHESX с BEARXFHESX с FGSAXFHESX с FGIAXFHESX с FIHBXFHESX с FHYTXFHESX с CAEIX

Доходность на риск

SGSCX vs. FHESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGSCX
Ранг доходности на риск SGSCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FHESX
Ранг доходности на риск FHESX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHESX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHESX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHESX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHESX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHESX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGSCX c FHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGSCXFHESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
0.73

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
1.15

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.14

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

0.98

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

2.62

+14.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGSCX vs. FHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGSCX на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа FHESX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGSCX и FHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGSCXFHESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

0.73

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.12

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.31

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SGSCX и FHESX

Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки FHESX в -40.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и FHESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGSCXFHESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-40.76%

-21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-11.20%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

-22.88%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-27.80%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-1.21%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.12%

-7.49%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.05%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SGSCX и FHESX

DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGSCXFHESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.91%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

11.91%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

15.07%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

17.11%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

19.74%

-0.21%

Сравнение комиссий SGSCX и FHESX

SGSCX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FHESX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGSCX и FHESX

Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, тогда как FHESX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		0.00%0.00%2.00%0.97%0.37%0.72%0.88%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		8.71%10.37%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%

Часто задаваемые вопросы

SGSCX and FHESX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGSCX has higher volatility (5.10%) compared to FHESX (3.91%). In terms of maximum drawdown, SGSCX dropped -62.26% vs FHESX's -40.76%.

SGSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGSCX и FHESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор