PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGSCX с BTIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGSCX с BTIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX).

SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г.. BTIIX управляется DWS. Фонд был запущен 31 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности SGSCX и BTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGSCX и BTIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		5.08%20.22%5.35%24.62%-24.63%15.10%16.98%22.29%-21.96%19.80%
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		-4.38%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, SGSCX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у BTIIX с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции SGSCX уступали акциям BTIIX по среднегодовой доходности: 7.19% против 14.92% соответственно.

SGSCX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.44%
С начала года
5.08%
6 месяцев
10.02%
1 год
33.03%
3 года*
16.01%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.19%

BTIIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-2.25%
1 год
17.05%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.55%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Small Cap Fund

DWS Equity 500 Index Fund

Часто сравнивают с SGSCX:
SGSCX с QVALSGSCX с ACWISGSCX с AVDVSGSCX с VTISGSCX с SCDGXSGSCX с AAAAXSGSCX с GAOAX
Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с NANCBTIIX с FCNKXBTIIX с SCOBX

Сравнение комиссий SGSCX и BTIIX

SGSCX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BTIIX в 0.20%.

SGSCX
DWS Global Small Cap Fund
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund

Доходность на риск

SGSCX vs. BTIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGSCX
Ранг доходности на риск SGSCX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGSCX c BTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGSCXBTIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.98

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.53

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.31

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

6.27

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGSCX vs. BTIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGSCX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа BTIIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGSCX и BTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGSCXBTIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.98

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.52

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.71

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Корреляция

Корреляция между SGSCX и BTIIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGSCX и BTIIX

Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что меньше доходности BTIIX в 13.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		9.87%10.37%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		13.77%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%

Просадки

Сравнение просадок SGSCX и BTIIX

Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки BTIIX в -55.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и BTIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGSCXBTIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-55.24%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.12%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-24.60%

-9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-33.83%

-12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-6.26%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-10.15%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.53%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SGSCX и BTIIX

DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGSCXBTIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.16%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

9.48%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

18.07%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

22.46%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

21.19%

-1.73%