PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGSCX с AAAZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGSCX с AAAZX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SGSCX (DWS Global Small Cap Fund) and AAAZX (DWS RREEF Real Assets Fund) are both mutual funds - SGSCX is a Global Equities fund managed by DWS, while AAAZX is a Global Allocation fund managed by DWS. Over the past 10 years, SGSCX returned 9.13%/yr vs 6.79%/yr for AAAZX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGSCX charges 1.12%/yr vs 0.90%/yr for AAAZX.

Доходность

Сравнение доходности SGSCX и AAAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGSCX показывает доходность 19.51%, что значительно выше, чем у AAAZX с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции SGSCX превзошли акции AAAZX по среднегодовой доходности: 9.13% против 6.79% соответственно.

SGSCX

1 день
0.03%
1 месяц
-1.90%
С начала года
19.51%
6 месяцев
17.76%
1 год
38.40%
3 года*
20.42%
5 лет*
7.55%
10 лет*
9.13%

AAAZX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.37%
С начала года
3.03%
6 месяцев
2.62%
1 год
8.98%
3 года*
9.35%
5 лет*
3.94%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGSCX и AAAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		19.51%20.22%5.35%24.62%-24.63%15.10%16.98%22.29%-21.96%19.80%
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.03%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%

Correlation

The correlation between SGSCX and AAAZX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2007 г.

0.78

Over the past year, the correlation between SGSCX and AAAZX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Small Cap Fund

DWS RREEF Real Assets Fund

Часто сравнивают с SGSCX:
SGSCX с QVALSGSCX с ACWISGSCX с AVDVSGSCX с MGINXSGSCX с SCDGXSGSCX с GAOAXSGSCX с VTI
Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с UTESAAAZX с RAAXAAAZX с XMEAAAZX с IFRAAAAZX с XLE

Доходность на риск

SGSCX vs. AAAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGSCX
Ранг доходности на риск SGSCX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGSCX c AAAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGSCXAAAZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
0.77

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.02

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

0.85

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

4.14

+10.58

SGSCX vs. AAAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGSCX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа AAAZX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGSCX и AAAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGSCX и AAAZX

Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки AAAZX в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и AAAZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGSCXAAAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-40.45%

-21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.53%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

-10.15%

-12.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-22.52%

-11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-29.44%

-16.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-9.53%

+7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-6.62%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.94%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SGSCX и AAAZX

DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGSCXAAAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.34%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

8.98%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

10.46%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

12.30%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

12.79%

+6.65%

Сравнение комиссий SGSCX и AAAZX

SGSCX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии AAAZX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGSCX и AAAZX

Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности AAAZX в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		1.88%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		8.68%10.37%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%

Часто задаваемые вопросы

SGSCX and AAAZX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGSCX has higher volatility (5.94%) compared to AAAZX (5.34%). In terms of maximum drawdown, SGSCX dropped -62.26% vs AAAZX's -40.45%.

SGSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGSCX и AAAZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор