PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGSCX с AAAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGSCX с AAAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX).

SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г.. AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SGSCX и AAAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGSCX и AAAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		5.08%20.22%5.35%24.62%-24.63%15.10%16.98%22.29%-21.96%19.80%
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		10.14%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%

Доходность по периодам

С начала года, SGSCX показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у AAAZX с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции SGSCX уступали акциям AAAZX по среднегодовой доходности: 7.19% против 7.74% соответственно.

SGSCX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.44%
С начала года
5.08%
6 месяцев
10.02%
1 год
33.03%
3 года*
16.01%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.19%

AAAZX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.57%
С начала года
10.14%
6 месяцев
12.49%
1 год
17.58%
3 года*
10.60%
5 лет*
7.17%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Small Cap Fund

DWS RREEF Real Assets Fund

Часто сравнивают с SGSCX:
SGSCX с QVALSGSCX с ACWISGSCX с AVDVSGSCX с VTISGSCX с BTIIXSGSCX с GAOAXSGSCX с SCDGX
Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с XMEAAAZX с RAAXAAAZX с UTESAAAZX с XLEAAAZX с GRID

Сравнение комиссий SGSCX и AAAZX

SGSCX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии AAAZX в 0.90%.

SGSCX
DWS Global Small Cap Fund
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund

Доходность на риск

SGSCX vs. AAAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGSCX
Ранг доходности на риск SGSCX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGSCX c AAAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGSCXAAAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.57

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.11

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.98

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

10.52

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGSCX vs. AAAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGSCX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAZX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGSCX и AAAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGSCXAAAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.57

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.59

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.40

+0.07

Корреляция

Корреляция между SGSCX и AAAZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGSCX и AAAZX

Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности AAAZX в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		9.87%10.37%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.77%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%

Просадки

Сравнение просадок SGSCX и AAAZX

Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки AAAZX в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и AAAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGSCXAAAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-40.45%

-21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-8.36%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-22.52%

-11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-29.44%

-16.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-3.29%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-6.67%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.80%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SGSCX и AAAZX

DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGSCXAAAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

2.89%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

7.29%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

11.60%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

12.20%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

12.68%

+6.78%