PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGRT с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGRT с ALTL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL).

SGRT и ALTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALTL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SGRT и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGRT и ALTL

2026 (YTD)2025
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		2.74%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, SGRT показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у ALTL с доходностью 2.74%.

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALTL

1 день
0.34%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.74%
6 месяцев
3.20%
1 год
27.97%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMART Earnings Growth 30 ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPYALTL с SPGPALTL с SGOVALTL с OMFLALTL с VOO

Сравнение комиссий SGRT и ALTL

SGRT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ALTL в 0.60%.

ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF

Доходность на риск

SGRT vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGRT
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGRT c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SGRT vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGRTALTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.51

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.62

+1.47

Корреляция

Корреляция между SGRT и ALTL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGRT и ALTL

Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности ALTL в 1.07%

TTM202520242023202220212020
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		1.07%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%

Просадки

Сравнение просадок SGRT и ALTL

Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и ALTL.

Загрузка...

Показатели просадок

SGRTALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.87%

-31.91%

+14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-5.11%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-11.84%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.83%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SGRT и ALTL

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGRTALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.60%

18.57%

+14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

18.21%

+14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

20.10%

+12.50%