PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGRNX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGRNX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Growth Fund (SGRNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

SGRNX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 24 февр. 2000 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SGRNX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Growth Fund (SGRNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGRNX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGRNX
Allspring Growth Fund		-9.51%15.34%29.43%34.06%-36.92%7.43%49.20%37.61%0.69%-0.58%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGRNX показывает доходность -9.51%, а SWLGX немного ниже – -9.81%.

SGRNX

1 день
4.61%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-12.99%
1 год
15.54%
3 года*
16.51%
5 лет*
4.19%
10 лет*
13.61%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SGRNX:
SGRNX с VFIAXSGRNX с QQQSGRNX с VINIXSGRNX с VUGSGRNX с TBCIXSGRNX с VOOGSGRNX с SPSM
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий SGRNX и SWLGX

SGRNX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

SGRNX
Allspring Growth Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SGRNX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGRNX
Ранг доходности на риск SGRNX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGRNX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGRNX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGRNX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGRNX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGRNX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGRNX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Growth Fund (SGRNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGRNXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.83

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.17

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

4.02

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGRNX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGRNX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGRNX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGRNXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.83

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.58

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.70

-0.31

Корреляция

Корреляция между SGRNX и SWLGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGRNX и SWLGX

Дивидендная доходность SGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.41%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGRNX
Allspring Growth Fund		23.41%21.19%21.72%7.14%4.93%16.48%10.02%9.81%19.24%27.01%18.95%13.11%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGRNX и SWLGX

Максимальная просадка SGRNX за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRNX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGRNXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.68%

-32.69%

-19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.99%

-16.16%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.79%

-32.69%

-17.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.25%

-13.03%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.71%

-7.13%

-8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

4.69%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SGRNX и SWLGX

Allspring Growth Fund (SGRNX) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что SGRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGRNXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

6.73%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

12.40%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

22.57%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

21.52%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

22.81%

+1.61%