Сравнение SGRNX с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Growth Fund (SGRNX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
SGRNX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 24 февр. 2000 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SGRNX и SPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGRNX и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRNX Allspring Growth Fund | -9.51% | 15.34% | 29.43% | 34.06% | -36.92% | 7.43% | 49.20% | 37.61% | 0.69% | 35.24% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -11.17% | 15.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SGRNX показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции SGRNX превзошли акции SPSM по среднегодовой доходности: 13.61% против 10.12% соответственно.
SGRNX
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -12.99%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 13.61%
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGRNX и SPSM
SGRNX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Доходность на риск
SGRNX vs. SPSM — Ранг доходности на риск
SGRNX
SPSM
Сравнение SGRNX c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Growth Fund (SGRNX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGRNX | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.93 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.44 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.44 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 5.80 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRNX | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.93 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.20 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SGRNX и SPSM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRNX и SPSM
Дивидендная доходность SGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.41%, что больше доходности SPSM в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRNX Allspring Growth Fund | 23.41% | 21.19% | 21.72% | 7.14% | 4.93% | 16.48% | 10.02% | 9.81% | 19.24% | 27.01% | 18.95% | 13.11% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок SGRNX и SPSM
Максимальная просадка SGRNX за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRNX и SPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGRNX | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -42.89% | -9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.99% | -14.82% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -27.94% | -21.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -42.89% | -6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -5.18% | -10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.71% | -8.02% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | 3.68% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRNX и SPSM
Allspring Growth Fund (SGRNX) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что SGRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGRNX | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 6.26% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 12.95% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 22.56% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 21.54% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 22.97% | +1.45% |