PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGR-U.TO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGR-U.TO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Slate Grocery REIT (SGR-U.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SGR-U.TO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Slate Grocery REIT (SGR-U.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGR-U.TO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGR-U.TO
Slate Grocery REIT		-0.13%24.65%12.66%-11.38%2.70%36.96%-3.54%25.95%-11.68%-0.26%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SGR-U.TO показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SGR-U.TO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.28% против 14.06% соответственно.

SGR-U.TO

1 день
3.45%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
10.31%
1 год
16.36%
3 года*
10.20%
5 лет*
10.35%
10 лет*
7.28%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Slate Grocery REIT

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SGR-U.TO:
SGR-U.TO с ENB-PD.TOSGR-U.TO с SRU-UN.TOSGR-U.TO с KMP-UN.TOSGR-U.TO с XIU.TOSGR-U.TO с POW.TOSGR-U.TO с HMAX.TOSGR-U.TO с FRU.TO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SGR-U.TO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGR-U.TO
Ранг доходности на риск SGR-U.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGR-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGR-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGR-U.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGR-U.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGR-U.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGR-U.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Slate Grocery REIT (SGR-U.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGR-U.TOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.96

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.49

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.53

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

7.27

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGR-U.TO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGR-U.TO на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGR-U.TO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGR-U.TOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.96

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.70

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.56

-0.31

Корреляция

Корреляция между SGR-U.TO и SPY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGR-U.TO и SPY

Дивидендная доходность SGR-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGR-U.TO
Slate Grocery REIT		5.64%5.48%6.56%7.01%6.00%6.05%7.30%6.42%7.58%6.08%5.41%5.67%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SGR-U.TO и SPY

Максимальная просадка SGR-U.TO за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGR-U.TO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SGR-U.TOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-55.19%

-6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-12.05%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.98%

-24.50%

-19.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.05%

-33.72%

-28.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-5.53%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-9.09%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.54%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SGR-U.TO и SPY

Slate Grocery REIT (SGR-U.TO) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SGR-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGR-U.TOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.35%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

9.50%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

19.06%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

17.06%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.55%

17.92%

+13.63%