PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGR-U.TO с XIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGR-U.TO с XIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Slate Grocery REIT (SGR-U.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).

XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SGR-U.TO и XIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Slate Grocery REIT (SGR-U.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGR-U.TO и XIU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGR-U.TO
Slate Grocery REIT		-0.13%24.65%12.66%-11.38%2.70%36.96%-3.54%25.95%-11.68%-0.26%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.33%35.07%11.20%14.40%-12.61%29.00%7.38%27.89%-14.98%17.15%
Разные валюты инструментов

SGR-U.TO торгуется в USD, в то время как XIU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XIU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGR-U.TO показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции SGR-U.TO уступали акциям XIU.TO по среднегодовой доходности: 7.28% против 11.76% соответственно.

SGR-U.TO

1 день
3.45%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
10.31%
1 год
16.36%
3 года*
10.20%
5 лет*
10.35%
10 лет*
7.28%

XIU.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.36%
С начала года
1.73%
6 месяцев
8.93%
1 год
33.63%
3 года*
18.80%
5 лет*
11.91%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Slate Grocery REIT

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с SGR-U.TO:
SGR-U.TO с ENB-PD.TOSGR-U.TO с SRU-UN.TOSGR-U.TO с KMP-UN.TOSGR-U.TO с POW.TOSGR-U.TO с HMAX.TOSGR-U.TO с FRU.TOSGR-U.TO с SPY
Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO

Доходность на риск

SGR-U.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGR-U.TO
Ранг доходности на риск SGR-U.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGR-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGR-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGR-U.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGR-U.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGR-U.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGR-U.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Slate Grocery REIT (SGR-U.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGR-U.TOXIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.09

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.80

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.25

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

15.94

-10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGR-U.TO vs. XIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGR-U.TO на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа XIU.TO равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGR-U.TO и XIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGR-U.TOXIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.09

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.72

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.64

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.54

-0.28

Корреляция

Корреляция между SGR-U.TO и XIU.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGR-U.TO и XIU.TO

Дивидендная доходность SGR-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности XIU.TO в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGR-U.TO
Slate Grocery REIT		5.64%5.48%6.56%7.01%6.00%6.05%7.30%6.42%7.58%6.08%5.41%5.67%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.33%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Просадки

Сравнение просадок SGR-U.TO и XIU.TO

Максимальная просадка SGR-U.TO за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки XIU.TO в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGR-U.TO и XIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SGR-U.TOXIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-52.31%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-10.79%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.98%

-16.36%

-27.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.05%

-35.46%

-26.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-3.36%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-11.69%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.22%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SGR-U.TO и XIU.TO

Slate Grocery REIT (SGR-U.TO) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SGR-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGR-U.TOXIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.35%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

10.88%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

16.18%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

16.60%

+10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.55%

18.56%

+12.99%