PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGR-U.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGR-U.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Slate Grocery REIT (SGR-U.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SGR-U.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Slate Grocery REIT (SGR-U.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGR-U.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
SGR-U.TO
Slate Grocery REIT		-0.13%24.65%12.66%-17.98%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-1.64%33.30%11.12%1.69%
Разные валюты инструментов

SGR-U.TO торгуется в USD, в то время как HMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGR-U.TO показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у HMAX.TO с доходностью -1.64%.

SGR-U.TO

1 день
3.45%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
10.31%
1 год
16.36%
3 года*
10.20%
5 лет*
10.35%
10 лет*
7.28%

HMAX.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
8.54%
1 год
32.85%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Slate Grocery REIT

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с SGR-U.TO:
SGR-U.TO с ENB-PD.TOSGR-U.TO с SRU-UN.TOSGR-U.TO с KMP-UN.TOSGR-U.TO с XIU.TOSGR-U.TO с POW.TOSGR-U.TO с FRU.TOSGR-U.TO с SPY
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TO

Доходность на риск

SGR-U.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGR-U.TO
Ранг доходности на риск SGR-U.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGR-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGR-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGR-U.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGR-U.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGR-U.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGR-U.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Slate Grocery REIT (SGR-U.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGR-U.TOHMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.35

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

3.23

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.80

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

15.70

-9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGR-U.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGR-U.TO на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа HMAX.TO равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGR-U.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGR-U.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.35

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.96

-0.70

Корреляция

Корреляция между SGR-U.TO и HMAX.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGR-U.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность SGR-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности HMAX.TO в 12.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGR-U.TO
Slate Grocery REIT		5.64%5.48%6.56%7.01%6.00%6.05%7.30%6.42%7.58%6.08%5.41%5.67%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.67%12.29%14.08%15.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGR-U.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка SGR-U.TO за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGR-U.TO и HMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SGR-U.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-15.34%

-46.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-9.02%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-3.70%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-3.07%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.12%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SGR-U.TO и HMAX.TO

Slate Grocery REIT (SGR-U.TO) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что SGR-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGR-U.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.57%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

9.04%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

14.07%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

13.76%

+13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.55%

13.76%

+17.79%