PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGR-U.TO с FRU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SGR-U.TO с FRU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Slate Grocery REIT (SGR-U.TO) и Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO).

Доходность

Сравнение доходности SGR-U.TO и FRU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Slate Grocery REIT (SGR-U.TO) и Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGR-U.TO и FRU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGR-U.TO
Slate Grocery REIT		-0.13%24.65%12.66%-11.38%2.70%36.96%-3.54%25.95%-11.68%-0.26%
FRU.TO
Freehold Royalties Ltd.		9.92%34.98%-7.00%-4.74%35.44%137.30%-21.72%0.26%-42.58%10.50%
Разные валюты инструментов

SGR-U.TO торгуется в USD, в то время как FRU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, SGR-U.TO показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у FRU.TO с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции SGR-U.TO уступали акциям FRU.TO по среднегодовой доходности: 7.28% против 11.16% соответственно.

SGR-U.TO

1 день
3.45%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
10.31%
1 год
16.36%
3 года*
10.20%
5 лет*
10.35%
10 лет*
7.28%

FRU.TO

1 день
-4.16%
1 месяц
-6.70%
С начала года
9.92%
6 месяцев
24.50%
1 год
43.85%
3 года*
11.97%
5 лет*
23.33%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Slate Grocery REIT

Freehold Royalties Ltd.

Часто сравнивают с SGR-U.TO:
SGR-U.TO с ENB-PD.TOSGR-U.TO с SRU-UN.TOSGR-U.TO с KMP-UN.TOSGR-U.TO с XIU.TOSGR-U.TO с POW.TOSGR-U.TO с HMAX.TOSGR-U.TO с SPY
Часто сравнивают с FRU.TO:
FRU.TO с CNQ.TOFRU.TO с ATD.TOFRU.TO с ALA.TOFRU.TO с BIR.TOFRU.TO с POW.TOFRU.TO с ARCCFRU.TO с FIE.TO

Доходность на риск

SGR-U.TO vs. FRU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGR-U.TO
Ранг доходности на риск SGR-U.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGR-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGR-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGR-U.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGR-U.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGR-U.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FRU.TO
Ранг доходности на риск FRU.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRU.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRU.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRU.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRU.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRU.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGR-U.TO c FRU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Slate Grocery REIT (SGR-U.TO) и Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGR-U.TOFRU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.70

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.15

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.90

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

13.06

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGR-U.TO vs. FRU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGR-U.TO на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FRU.TO равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGR-U.TO и FRU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGR-U.TOFRU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.70

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.72

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.31

-0.06

Корреляция

Корреляция между SGR-U.TO и FRU.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGR-U.TO и FRU.TO

Дивидендная доходность SGR-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности FRU.TO в 6.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGR-U.TO
Slate Grocery REIT		5.64%5.48%6.56%7.01%6.00%6.05%7.30%6.42%7.58%6.08%5.41%5.67%
FRU.TO
Freehold Royalties Ltd.		6.49%7.11%8.44%7.89%6.13%4.21%5.74%8.72%7.62%4.13%3.81%9.21%

Просадки

Сравнение просадок SGR-U.TO и FRU.TO

Максимальная просадка SGR-U.TO за все время составила -62.05%, что меньше максимальной просадки FRU.TO в -90.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGR-U.TO и FRU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SGR-U.TOFRU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-86.93%

+24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-15.89%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.98%

-28.41%

-15.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.05%

-81.39%

+19.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-6.98%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-22.79%

+11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.98%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SGR-U.TO и FRU.TO

Текущая волатильность для Slate Grocery REIT (SGR-U.TO) составляет 6.31%, в то время как у Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что SGR-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGR-U.TOFRU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

8.16%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

16.03%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

25.98%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

32.53%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.55%

38.59%

-7.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGR-U.TO и FRU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Slate Grocery REIT и Freehold Royalties Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M50.00M60.00M70.00M80.00M90.00M100.00M110.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
69.76M
(SGR-U.TO) Общая выручка
(FRU.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SGR-U.TO значения в USD, FRU.TO значения в CAD