PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGPIX с RYWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGPIX с RYWCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGPIX (ProFunds Small Cap Growth Fund) and RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SGPIX returned 8.30%/yr vs 7.11%/yr for RYWCX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SGPIX charges 1.60%/yr vs 2.26%/yr for RYWCX.

Доходность

Сравнение доходности SGPIX и RYWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGPIX показывает доходность 14.55%, что значительно ниже, чем у RYWCX с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции SGPIX превзошли акции RYWCX по среднегодовой доходности: 8.30% против 7.11% соответственно.

SGPIX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.82%
С начала года
14.55%
6 месяцев
12.59%
1 год
24.33%
3 года*
12.52%
5 лет*
2.45%
10 лет*
8.30%

RYWCX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.66%
С начала года
17.04%
6 месяцев
15.35%
1 год
28.08%
3 года*
14.52%
5 лет*
2.37%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGPIX и RYWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		14.55%3.52%7.53%15.35%-22.72%13.29%17.43%18.95%-5.76%12.73%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		17.04%7.76%7.20%17.03%-30.33%16.37%15.23%11.58%-9.55%15.23%

Correlation

The correlation between SGPIX and RYWCX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.98

The correlation between SGPIX and RYWCX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Small Cap Growth Fund

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с SGPIX:
SGPIX с MSCISGPIX с VOOSGPIX с VIOOSGPIX с UOPIXSGPIX с ENPIXSGPIX с PMPIXSGPIX с ETEGX
Часто сравнивают с RYWCX:
RYWCX с ETEGXRYWCX с WMKSXRYWCX с WRGCXRYWCX с JMIGXRYWCX с ANOIXRYWCX с JSCGXRYWCX с DSCGX

Доходность на риск

SGPIX vs. RYWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGPIX
Ранг доходности на риск SGPIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RYWCX
Ранг доходности на риск RYWCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGPIX c RYWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGPIXRYWCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.53

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.31

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.30

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

10.78

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGPIX vs. RYWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGPIX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYWCX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGPIX и RYWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGPIXRYWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.53

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.10

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.29

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.26

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SGPIX и RYWCX

Максимальная просадка SGPIX за все время составила -58.70%, примерно равная максимальной просадке RYWCX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPIX и RYWCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGPIXRYWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.70%

-60.64%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-8.49%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.72%

-26.39%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.64%

-40.28%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-54.65%

+11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.78%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-13.45%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.60%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SGPIX и RYWCX

ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) имеют волатильность 4.63% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGPIXRYWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.62%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

13.27%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

18.30%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

22.86%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

24.72%

-2.38%

Сравнение комиссий SGPIX и RYWCX

SGPIX берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии RYWCX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGPIX и RYWCX

Дивидендная доходность SGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		0.00%0.00%14.52%0.00%0.00%59.93%0.00%0.00%9.26%3.92%0.00%0.00%
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		0.16%0.18%1.58%0.80%3.80%2.06%0.00%0.00%4.29%0.00%0.00%2.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SGPIX and RYWCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SGPIX has higher volatility (4.63%) compared to RYWCX (4.62%). In terms of maximum drawdown, SGPIX dropped -58.70% vs RYWCX's -60.64%.

RYWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGPIX и RYWCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор