PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGPIX с RFIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGPIX с RFIMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SGPIX (ProFunds Small Cap Growth Fund) and RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, SGPIX returned 2.65%/yr vs 3.72%/yr for RFIMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SGPIX charges 1.60%/yr vs 1.51%/yr for RFIMX.

Доходность

Сравнение доходности SGPIX и RFIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGPIX показывает доходность 15.17%, а RFIMX немного выше – 15.87%.

SGPIX

1 день
0.65%
1 месяц
1.43%
С начала года
15.17%
6 месяцев
13.21%
1 год
24.74%
3 года*
12.72%
5 лет*
2.65%
10 лет*
8.36%

RFIMX

1 день
1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
15.87%
6 месяцев
13.94%
1 год
26.36%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGPIX и RFIMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		15.17%3.52%7.53%15.35%-22.72%13.29%17.43%18.95%-1.59%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		15.87%1.99%11.52%9.14%-24.26%30.58%44.44%24.94%-0.56%

Correlation

The correlation between SGPIX and RFIMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2018 г.

0.87

The correlation between SGPIX and RFIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Small Cap Growth Fund

Ranger Micro Cap Fund

Часто сравнивают с SGPIX:
SGPIX с MSCISGPIX с VOOSGPIX с VIOOSGPIX с UOPIXSGPIX с ENPIXSGPIX с PMPIXSGPIX с ETEGX
Часто сравнивают с RFIMX:
RFIMX с FXAIXRFIMX с ONEQRFIMX с ARTSXRFIMX с MISGXRFIMX с LAGWXRFIMX с PQJCXRFIMX с HRSMX

Доходность на риск

SGPIX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGPIX
Ранг доходности на риск SGPIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
RFIMX
Ранг доходности на риск RFIMX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIMX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGPIX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGPIXRFIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.53

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.23

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.20

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

9.02

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGPIX vs. RFIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGPIX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFIMX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGPIX и RFIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGPIXRFIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.00

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.00

+0.35

Просадки

Сравнение просадок SGPIX и RFIMX

Максимальная просадка SGPIX за все время составила -58.70%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPIX и RFIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGPIXRFIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.70%

-99.41%

+40.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-9.11%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.72%

-99.41%

+71.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.64%

-99.41%

+64.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-99.12%

+98.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-29.26%

+18.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.23%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SGPIX и RFIMX

Текущая волатильность для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) составляет 4.66%, в то время как у Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что SGPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGPIXRFIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.79%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

13.68%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

19.11%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

5,369.96%

-5,348.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

4,402.70%

-4,380.35%

Сравнение комиссий SGPIX и RFIMX

SGPIX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии RFIMX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGPIX и RFIMX

Дивидендная доходность SGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности RFIMX в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		1.14%1.33%0.00%0.77%47.82%71.79%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%0.00%
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		0.16%0.18%1.58%0.80%3.80%2.06%0.00%0.00%4.29%0.00%0.00%2.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SGPIX and RFIMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RFIMX has higher volatility (5.79%) compared to SGPIX (4.66%). In terms of maximum drawdown, SGPIX dropped -58.70% vs RFIMX's -99.41%.

RFIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGPIX и RFIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор