Сравнение SGOV с WEEK
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. SGOV is passively managed, while WEEK is actively managed. Over the past year, SGOV returned 3.95% vs 3.80% for WEEK. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у WEEK с доходностью 1.43%.
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOV и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 3.46% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.43% | 3.37% |
Correlation
The correlation between SGOV and WEEK is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. WEEK — Ранг доходности на риск
SGOV
WEEK
Сравнение SGOV c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOV | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +256.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 195.55 | 4.61 | +190.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 398.20 | 29.41 | +368.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,462.00 | 262.85 | +4,199.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOV | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28 | 9.26 | +11.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 14.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.49 | 9.99 | +2.49 |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и WEEK
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -0.13% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -0.13% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.01% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.01% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и WEEK
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) волатильность равна 0.08%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.08% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 0.25% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 0.41% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 0.39% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 0.39% | -0.15% |
Сравнение комиссий SGOV и WEEK
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WEEK в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и WEEK
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and WEEK have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEEK has higher volatility (0.08%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, SGOV leads with 3.95% vs 3.80% for WEEK. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SGOV has performed better with a 3.95% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for WEEK.
SGOV has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.72% for WEEK.
They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.19% for WEEK.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 9.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор