Сравнение SGOV с VGUS

С начала года, SGOV показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у VGUS с доходностью 0.85%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGOV берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.63, что выше коэффициента Шарпа VGUS равного 11.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и VGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SGOV и VGUS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VGUS в 3.62%

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и VGUS.

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.