Сравнение SGOV с BND.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Purpose Global Bond Fund (BND.TO).
SGOV и BND.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SGOV и BND.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOV и BND.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
BND.TO Purpose Global Bond Fund | -2.42% | 12.37% | -1.00% | 10.92% | -13.97% | 3.61% | 18.31% |
Разные валюты инструментов
SGOV торгуется в USD, в то время как BND.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BND.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у BND.TO с доходностью -2.42%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
BND.TO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOV и BND.TO
Доходность на риск
SGOV vs. BND.TO — Ранг доходности на риск
SGOV
BND.TO
Сравнение SGOV c BND.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Purpose Global Bond Fund (BND.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOV | BND.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 20.61 | 1.14 | +19.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 283.87 | 1.74 | +282.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 201.33 | 1.21 | +200.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 411.31 | 1.56 | +409.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,618.08 | 5.47 | +4,612.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOV | BND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61 | 1.14 | +19.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 14.12 | 0.11 | +14.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.34 | 0.27 | +12.07 |
Корреляция
Корреляция между SGOV и BND.TO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и BND.TO
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности BND.TO в 5.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND.TO Purpose Global Bond Fund | 5.90% | 5.70% | 5.24% | 5.20% | 4.14% | 3.89% | 3.48% | 3.11% | 3.96% | 3.47% | 3.26% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и BND.TO
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки BND.TO в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и BND.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOV | BND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -16.55% | +16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -2.97% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -12.23% | +12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.37% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.09% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.79% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и BND.TO
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у Purpose Global Bond Fund (BND.TO) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOV | BND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 1.85% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 3.96% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 6.53% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 8.92% | -8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 9.00% | -8.76% |