PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGOIX с YCGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOIX с YCGEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SGOIX (First Eagle Overseas Fund Class I) and YCGEX (YCG Enhanced Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SGOIX returned 8.30%/yr vs 10.84%/yr for YCGEX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGOIX charges 0.88%/yr vs 1.19%/yr for YCGEX.

Доходность

Сравнение доходности SGOIX и YCGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и YCG Enhanced Fund (YCGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOIX показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у YCGEX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции SGOIX уступали акциям YCGEX по среднегодовой доходности: 8.30% против 10.84% соответственно.

SGOIX

1 день
0.56%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
3.19%
С начала года
8.46%
1 год
25.70%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.33%
10 лет*
8.30%

YCGEX

1 день
0.56%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
-5.77%
С начала года
-5.99%
1 год
-6.04%
3 года*
4.82%
5 лет*
3.70%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOIX и YCGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.46%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%
YCGEX
YCG Enhanced Fund		-5.99%4.14%11.99%30.15%-22.38%27.32%17.27%41.20%-3.25%22.81%

Correlation

The correlation between SGOIX and YCGEX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.61

Over the past year, the correlation between SGOIX and YCGEX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund Class I

YCG Enhanced Fund

Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с SPYSGOIX с ^GSPCSGOIX с FIGRXSGOIX с IDOGSGOIX с FSPSXSGOIX с IDMO
Часто сравнивают с YCGEX:
YCGEX с VOOYCGEX с FZROXYCGEX с PAGRXYCGEX с DHAMXYCGEX с VPMAXYCGEX с DFIEXYCGEX с IGIAX

Доходность на риск

SGOIX vs. YCGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
YCGEX
Ранг доходности на риск YCGEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCGEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCGEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCGEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCGEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCGEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOIX c YCGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и YCG Enhanced Fund (YCGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGOIXYCGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
-0.43

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
-0.50

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.94

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.37

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

-0.82

+7.69

SGOIX vs. YCGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOIX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа YCGEX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOIX и YCGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGOIX и YCGEX

Максимальная просадка SGOIX за все время составила -35.54%, примерно равная максимальной просадке YCGEX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и YCGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOIXYCGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-35.90%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-15.19%

+3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.35%

-15.96%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.21%

-30.75%

+10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.79%

-35.90%

+11.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-8.42%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-4.57%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

6.76%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOIX и YCGEX

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) составляет 3.46%, в то время как у YCG Enhanced Fund (YCGEX) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOIXYCGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

5.68%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

10.81%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

13.13%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

17.32%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.42%

17.96%

-6.54%

Сравнение комиссий SGOIX и YCGEX

SGOIX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии YCGEX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOIX и YCGEX

Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности YCGEX в 5.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		7.80%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%
YCGEX
YCG Enhanced Fund		5.23%4.92%4.31%1.96%0.00%9.49%0.00%0.56%3.53%3.66%3.38%2.13%

Часто задаваемые вопросы

SGOIX and YCGEX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCGEX has higher volatility (5.68%) compared to SGOIX (3.46%). In terms of maximum drawdown, SGOIX dropped -35.54% vs YCGEX's -35.90%.

SGOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOIX и YCGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор