PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOIX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOIX с QUERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

SGOIX управляется First Eagle. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SGOIX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOIX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		5.04%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.42%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, SGOIX показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у QUERX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции SGOIX уступали акциям QUERX по среднегодовой доходности: 8.44% против 10.61% соответственно.

SGOIX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.15%
С начала года
5.04%
6 месяцев
10.73%
1 год
31.32%
3 года*
17.23%
5 лет*
10.31%
10 лет*
8.44%

QUERX

1 день
-0.34%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.42%
6 месяцев
-0.51%
1 год
3.33%
3 года*
9.98%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund Class I

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий SGOIX и QUERX

SGOIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

SGOIX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOIX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOIXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

0.30

+2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

0.51

+2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.07

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.52

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

2.34

+9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOIX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOIX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOIX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOIXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.30

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.52

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.70

+0.18

Корреляция

Корреляция между SGOIX и QUERX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOIX и QUERX

Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что меньше доходности QUERX в 22.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.05%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.54%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок SGOIX и QUERX

Максимальная просадка SGOIX за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOIXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-30.81%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-7.47%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-22.04%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.79%

-30.81%

+6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-4.65%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.95%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.98%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOIX и QUERX

First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOIXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

2.80%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

5.76%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

12.02%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

13.08%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

15.23%

-3.86%