PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOIX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOIX с ORDNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).

SGOIX управляется First Eagle. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SGOIX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOIX и ORDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, SGOIX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции SGOIX уступали акциям ORDNX по среднегодовой доходности: 8.31% против 11.45% соответственно.

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund Class I

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX

Сравнение комиссий SGOIX и ORDNX

SGOIX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

SGOIX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOIX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOIXORDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.92

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.42

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.87

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

7.04

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOIX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOIX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORDNX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOIX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOIXORDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.92

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.08

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.73

+0.15

Корреляция

Корреляция между SGOIX и ORDNX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOIX и ORDNX

Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности ORDNX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Просадки

Сравнение просадок SGOIX и ORDNX

Максимальная просадка SGOIX за все время составила -35.54%, примерно равная максимальной просадке ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и ORDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOIXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-34.40%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-2.66%

-8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-18.77%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.79%

-34.40%

+9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-2.15%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.86%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

0.71%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOIX и ORDNX

First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOIXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

1.18%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

1.74%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

2.66%

+10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

7.08%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

14.24%

-2.87%