PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOIX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOIX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

SGOIX управляется First Eagle. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SGOIX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOIX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, SGOIX показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции SGOIX уступали акциям MUHLX по среднегодовой доходности: 8.31% против 10.68% соответственно.

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund Class I

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий SGOIX и MUHLX

SGOIX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

SGOIX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOIX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOIXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.42

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.97

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.37

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

8.57

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOIX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOIX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOIX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOIXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.42

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.51

+0.36

Корреляция

Корреляция между SGOIX и MUHLX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOIX и MUHLX

Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок SGOIX и MUHLX

Максимальная просадка SGOIX за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOIXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-62.05%

+26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-10.23%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-18.63%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.79%

-40.85%

+16.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-5.65%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-10.81%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.83%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOIX и MUHLX

First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Muhlenkamp Fund (MUHLX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOIXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

6.01%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

12.06%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

16.85%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

14.77%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

17.04%

-5.67%