Сравнение SGOIX с MEQFX
SGOIX (First Eagle Overseas Fund Class I) and MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SGOIX returned 8.30%/yr vs 10.59%/yr for MEQFX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SGOIX charges 0.88%/yr vs 0.64%/yr for MEQFX.
Доходность
Сравнение доходности SGOIX и MEQFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOIX показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у MEQFX с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции SGOIX уступали акциям MEQFX по среднегодовой доходности: 8.30% против 10.59% соответственно.
SGOIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 8.30%
MEQFX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам SGOIX и MEQFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 8.46% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -9.95% | 14.38% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -1.63% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
Correlation
The correlation between SGOIX and MEQFX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.44 |
The correlation between SGOIX and MEQFX shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOIX vs. MEQFX — Ранг доходности на риск
SGOIX
MEQFX
Сравнение SGOIX c MEQFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOIX | MEQFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.93 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.44 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | -0.75 | +7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOIX и MEQFX
Максимальная просадка SGOIX за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки MEQFX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и MEQFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOIX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -55.38% | +19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -17.43% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.35% | -17.43% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.21% | -19.48% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.79% | -28.69% | +3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -13.21% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -12.19% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 10.04% | -6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOIX и MEQFX
Текущая волатильность для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) составляет 3.46%, в то время как у AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOIX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.25% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 9.57% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 17.15% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 17.55% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 19.59% | -8.17% |
Сравнение комиссий SGOIX и MEQFX
SGOIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии MEQFX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOIX и MEQFX
Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, тогда как MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 7.80% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
SGOIX and MEQFX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEQFX has higher volatility (4.25%) compared to SGOIX (3.46%). In terms of maximum drawdown, SGOIX dropped -35.54% vs MEQFX's -55.38%.
SGOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOIX и MEQFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор